Homoskedastizität

Homoskedastizität
gleiche ⇡ Varianzen aller ⇡ Störgrößen eines linearen ⇡ Einzelgleichungsmodells; wichtige Annahme bei der Ableitung der stochastischen Eigenschaften der gewöhnlichen Kleinst-Quadrate-Schätzfunktionen (⇡ gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate). Zur Überprüfung dieser Annahme werden verschiedene Heteroskedastizitätstests vorgeschlagen, am gebräuchlichsten: ⇡ Goldfeld-Quandt-Test.
- Gegensatz: ⇡ Heteroskedastizität.

Lexikon der Economics. 2013.

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